finance: conditions de non arbitrages d'une option ?
finance: conditions de non arbitrages d'une option ? - Etudes / Orientation - Emploi & Etudes
Marsh Posté le 23-03-2011 à 09:43:46
Un truc genre (S_t - Kexp(-r(T-t)) )^+ < C_t < S_t
Test les arbitrage en cas d'égalité, si t'es sur une partie du monde à 0, sur une autre en >0 alors c'est que c'est bien a priori les bonnes bornes
Marsh Posté le 23-03-2011 à 09:45:44
Et tu dois en déduire 2 pour le P_t facilement avec la parité CP
Marsh Posté le 23-03-2011 à 11:49:56
| kelyos a écrit : Est ce quelqu'un les connaitraient ? Je n'arrive à les trouver concrètement sur le net |
S'il existe qu'une seule mesure martingale ![[:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif "[:ddr555]")
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Marsh Posté le 22-03-2011 à 22:15:18
Est ce quelqu'un les connaitraient ? Je n'arrive à les trouver concrètement sur le net
Merci