modélisation ARCH
modélisation ARCH - Aide aux devoirs - Emploi & Etudes
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:55:05
désolé,ce n'est pas à mon programme,je n'ai étudié que les modèles ARMA,SARIMA et ARIMA,pas les modèles conditionnellement hétéroscédastiques
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Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:02:31
Salut à tous.
Après avoir testé la présence de cluster de volatilité (effet ARCH)( par un test du multiplicateur LM) dans des séries temporelle, je voudrais maintenant corriger l'effet CH, i.e. la corrélation les carrés des erreurs (due a la variance conditionnelle non nulle). Quelqu'un peut il m'aider à ce sujet? Quelqu'un aurait un article qui explique ce genre de correction?
Merci d'avance