Bonjour,
 
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment calculer les autocorrélations partielles d'un processus ARMA (1,1) et d'un ARMA (2,1)?
Par ailleurs, quelle est la représentation AR(∞) d'un processus MA?
 
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
 
Marie

Salut ,
 
il faudrait préciser la définition adoptée pour ces quantités.

Bonsoir,
 
Voilà l'exercice que je dois résoudre :
J'ai le processus ARMA (2,1) suivant :
Xt-Φ1Xt-1-Φ2Xt-2 = et-θet-1
 
Le processus (et)t€Z est un bruit blanc centré, réduit.
1) Sous quelles conditions ce processus est-il minimal ?
2) On suppose Φ1= 0. Donner sa représentation MA(∞): Préciser, avec soin, la valeur des coefficients d'’indice pair et impair.
3) Soit Φ1 = 0; 'Φ2 = 0,5 et θ= 0,5. Dans ce cadre, donner sa représentation AR(∞) et calculer l'’ensemble des autocorrélations et des autocorrélations partielles.
 
Je ne sais pas comment répondre aux 2 et 3ème questions.
Cela peut-il t'aider?
 
Je te remercie d'avance pour ton aide.
 
Marie

Tu as le cours sur les processus non ? Il faudrait connaître la définition précise des quantités à calculer pour pouvoir le faire.
 
J'ai cherché un peu de cours la dessus  et j'ai trouvé ton exo à la fin de ce cours , avec une indication.
 
http://ces.univ-paris1.fr/membre/J [...] L1CHA3.pdf